Эконометрика

ВВЕДЕНИЕ .............................................................4

1. ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ .......................5

1.1. СУТЬ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ...............5

1.2. ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ.................... 7

1.3.ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ.... 11

2. МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ ........18

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ .........................18

2.2. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ ..21

2.3. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЭМПИРИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ .....25

3. НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ .......................................33

3.1. ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ (ЛОГ-ЛИНЕЙНЫЕ) МОДЕЛИ 34

3.2. ПОЛУЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ................35

3.3. ОБРАТНАЯ МОДЕЛЬ...............................................36

3.4. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ...............................36

3.5. ВЫБОР ФОРМЫ МОДЕЛИ ................................37

4. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ................................. 40

4.1. СУТЬ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ .......................40

4.2.ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ ........41

4.3. МЕТОДЫ СМЯГЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ 44

5. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ ...............................................50

5.1. СУТЬ И ПРИЧИНЫ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ................50

5.2. ОБНАРУЖЕНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ................52

5.3. МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ .......54

6. ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ ................57

6.1. НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 57

6.2. МОДЕЛИ КОВАРИАЦИОННОГО АНАЛИЗА .......................................58

6.3. СРАВНЕНИЕ ДВУХ РЕГРЕССИЙ .......................................................64

6.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В СЕЗОННОМ АНАЛИЗЕ 66

7. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ................................................................ 68

7.1. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. ЛАГИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ...............68

7.2. ОЦЕНКА МОДЕЛЕЙ С ЛАГАМИ В НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ .......70

7.3. АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ .....................................................72

7.4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ .............75

8. СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ ....................................81

8.1. НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ .....81

8.2. СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ..................................84

8.3. КОСВЕННЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (КМНК) ...........84

8.4. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ................................................87

8.5. ОЦЕНКА СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ ................................................89

ПРИЛОЖЕНИЯ ..............................................................................91