Эконометрика

Учебное пособие

Последние десятилетия эконометрика как научная дисциплина стремительно развивается. Формально «эконометрика» означает «измерения в экономике». Однако область исследований этой дисциплины гораздо шире. Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершенствуются математические модели реальных экономических процессов. Эконометрика позволяет найти количественное подтверждение либо опровержение того или иного экономического закона или гипотезы. При этом одним из важнейших направлений эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям.

Кафедра экономической математики, информатики и статистики

Библиографическая запись:

Сидоренко, М. Г. Эконометрика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / М. Г. Сидоренко. — Томск: ТУСУР, 2018. — 96 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/8033
Год издания: 2018
Количество страниц: 96
Скачиваний: 39

Оглавление (содержание)

ВВЕДЕНИЕ .............................................................4

1. ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ .......................5

1.1. СУТЬ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ...............5

1.2. ПАРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ.................... 7

1.3.ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ.... 11

2. МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ ........18

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ .........................18

2.2. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ ..21

2.3. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЭМПИРИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ .....25

3. НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ .......................................33

3.1. ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ (ЛОГ-ЛИНЕЙНЫЕ) МОДЕЛИ 34

3.2. ПОЛУЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ................35

3.3. ОБРАТНАЯ МОДЕЛЬ...............................................36

3.4. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ...............................36

3.5. ВЫБОР ФОРМЫ МОДЕЛИ ................................37

4. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ................................. 40

4.1. СУТЬ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ .......................40

4.2.ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ ........41

4.3. МЕТОДЫ СМЯГЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ 44

5. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ ...............................................50

5.1. СУТЬ И ПРИЧИНЫ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ................50

5.2. ОБНАРУЖЕНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ................52

5.3. МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ .......54

6. ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ ................57

6.1. НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 57

6.2. МОДЕЛИ КОВАРИАЦИОННОГО АНАЛИЗА .......................................58

6.3. СРАВНЕНИЕ ДВУХ РЕГРЕССИЙ .......................................................64

6.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В СЕЗОННОМ АНАЛИЗЕ 66

7. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ................................................................ 68

7.1. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. ЛАГИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ...............68

7.2. ОЦЕНКА МОДЕЛЕЙ С ЛАГАМИ В НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ .......70

7.3. АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ .....................................................72

7.4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ .............75

8. СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ ....................................81

8.1. НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ .....81

8.2. СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ..................................84

8.3. КОСВЕННЫЙ МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (КМНК) ...........84

8.4. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ................................................87

8.5. ОЦЕНКА СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ ................................................89

ПРИЛОЖЕНИЯ ..............................................................................91