Управление рисками проектов

Введение

I Теоретико-методологические основы системы управления рисками проектов

1 Теоретические основы управления рисками

1.1 Понятие и сущность риска

1.2 Определение, функции, организация и правила управление рисками

1.2.1 Функции риск-менеджмента

1.2.2 Организация риск-менеджмента

1.2.3 Правила риск-менеджмента

1.3 Информационное обеспечение управления рисками

2 Классификация рисков

2.1 Классификационная система рисков

2.2 Коммерческие риски

2.3 Финансовые риски

2.4 Производственные риски

2.4.1 Риски неисполнения хозяйственных договоров

2.4.2 Риски изменения рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции.

2.4.3 Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов

2.4.4 Прочие производственные риски

3 Анализ и оценка степени риска

3.1 Содержание идентификации и анализа рисков

3.1.1 Этапы идентификации и анализа рисков

3.1.2 Принципы информационного обеспечения системы управления риском

3.1.3 Источники информации для идентификации риска

3.1.4 Информационная система

3.1.5 Концепция приемлемого риска

3.2 Система неопределенностей

3.3 Определение степени риска

3.4 Нормальное распределение

3.5 Кривая рисков

3.5.1 Методы экспертных оценок при определении степени риска

3.5.2 Концепция рисковой стоимости (value at risk — var)

II Модели и методы разработки решений по управлению рисками и организации системы риск-менеджмента

4 Управление рисками как система менеджмента

4.1 Процесс управления рисками на предприятии

4.2 Методы управления рисками

4.2.1 Методы уклонения от риска

4.2.2 Методы локализации

4.2.3 Методы диссипации риска

4.2.4 Методы компенсации риска

4.3 Управление информационными рисками

4.4 Методы финансирования рисков

5 Отраслевое управление рисками

5.1 Управление банковскими рисками

5.1.1 Риск невозврата размещенных ресурсов банка

5.1.2 Показатели рискованности ОРР банка

5.1.3 Методика оценки рискованности ОРР банка

5.2 Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании

5.3 Риск-менеджмент в сфере агропромышленного производства

5.4 Хеджирование рисков

5.4.1 Форвардные и фьючерсные контракты

5.4.2 Опционы

5.4.3 Модель хеджирования

6 Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент

6.1 Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов

6.2 Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций

6.3 Рациональный выбор инвестиционного портфеля

6.3.1 Проблема выбора инвестиционного портфеля

6.3.2 Диверсифицированный портфель

Заключение

Литература

Приложение А

Глоссарий