Использование GARCH(1.1) модели для прогнозирования ценовых колебаний

Статья в сборнике трудов конференции

Использование Garch(1.1) модели для прогнозирования ценовых колебаний. Рассматривается алгоритм моделирования волатильности ценной бумаги.

Библиографическая запись: Хуснуллин, И. Н. Использование GARCH(1.1) модели для прогнозирования ценовых колебаний / И. Н. Хуснуллин, М. С. Булатенко // Современные технологии поддержки принятия решений в экономике: Сборник трудов III Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Юрга, 24 - 25 ноября 2016 г.). - Томск: НИ ТПУ, 2016. - С. 179–181.

Конференция:

  • III Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные технологии поддержки принятия решений в экономике"
  • Россия, Кемеровская область, Юрга, 24-25 ноября 2016,
  • Российская

Издательство:

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Россия, Томская область, Томск

Научный руководитель:  Мицель А. А.
Год издания:  2016
Страницы:  179 - 181
Язык:  Русский
Индексируется в РИНЦ