Методы расчета доходности

Статья в сборнике трудов конференции

В данном докладе рассматриваются коэффициенты для расчёта доходности инвестиционного портфеля. Всего было выделено три коэффициента: коэффициент Шарпа , коэффициент Сортино, коэффициент Трейнор. В ходе обзора был выбран модифицированный коэффициент Сортино так как наиболее точно показывает эффективность инвестиционного портфеля.

Библиографическая запись: Григорьева, М. В. Методы расчета доходности / А. Д. Часовская, М. В. Григорьева // Современные технологии принятия решений в цифровой экономике: Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Юрга, 15-17 ноября 2018 г.). - Томск: Изд-во ТПУ, 2018. - С. 34–36.

Конференция:

• Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
• Россия, Кемеровская область, Юрга, 15-17 ноября 2018,
• Международная

Издательство:

Томского политехнического университета

Россия, Томская область, Томск