Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений при управлении риском банкротства предприятия

Введение. ...................................................................................................................................................7

1. Проблемы управления риском банкротства предприятия.............................................................9

1.1. Актуальность вопроса управления риском банкротства предприятия ...……………….......……...9

1.2. Обзор существующих подходов к управлению риском банкротства предприятия..................11

1.3. Многоуровневая система управления риском банкротства предприятия...............................13

1.3.1. Выбор методов отбора факторов, негативное влияние которых может привести

к банкротству предприятия....................................................................................................................14

1.3.2. Выбор методов для оценки факторов и определения уровня риска.….......................……...…21

1.3.3. Выбор методов для оценки способов минимизации риска банкротства предприятия.......28

1.4. Структура многоуровневой системы управления риском банкротства предприятия...........33

Список использованных источников к главе 1.….....................................................………………………35

2. Информационная система поддержки процесса управления риском

банкротства предприятия......................................................................................................................37

2.1. Общая характеристика математического обеспечения информационной системы

поддержки процесса управления риском банкротства предприятия...........................................37

2.2. Функции и структура информационной системы поддержки

процесса управления риском банкротства предприятия. ..............................................................45

2.3. Общий интерфейс программы «Информационная система управления риском

банкротства предприятия»....................................................................................................................48

Список использованных источников к главе 2 ...................................................................................51

3. Отбор факторов риска банкротства предприятия на основе метода главных компонент.......52

3.1. Математическое обеспечение модуля «Отбор факторов методом главных компонент»........52

3.2. Пример отбора факторов методом главных компонент……...............................................……...54

3.3. Алгоритм работы с модулем «Отбор факторов методом главных компонент»........................60

Список использованных источников к главе 3 ...................................................................................65

4. Отбор факторов риска банкротства предприятия на основе технологии

нечеткого swot-анализа..........................................................................................................................66

4.1. SWOT-анализ как инструмент стратегического анализа............................................................66

4.2. Методы стратегического анализа в информационной системе управления риском

банкротства предприятия ......................................................................................................................68

4.3. Основные этапы и особенности проведения SWOT-анализа с использованием

нечетких моделей......................................................................................................................................72

4.4. Программное обеспечение нечеткого SWOT-анализа в информационной

системе управления риском банкротства предприятия....................................................................74

Список использованных источников к главе 4 ....................................................................................81

5. Модуль «оценка риска банкротства предприятия».........................................................................84

5.1. Математическое обеспечение модуля «Оценка риска банкротства предприятия» ................85

5.2. Пример оценки риска банкротства предприятия..........................................................................87

5.3. Алгоритм работы с модулем «Оценка риска банкротства предприятия»..................................95

5.4. Прогнозирование временных рядов................................................................................................ 99

5.4.1. Выбор типа кривых роста................................................................................................................ 100

5.4.2 Методы определения параметров отобранных кривых роста....................................................102

5.5. Пример построения прогнозных моделей показателей. .............................................................. 103

5.6. Алгоритм работы с модулем «Прогнозирование временных рядов............................................ 106

Список использованных источников к главе 5 .................................................................................... 109

6. Модуль «выбор метода минимизации риска банкротства»............................................................. 110

6.1. Математическое обеспечение модуля «Выбор метода минимизации риска банкротства»..... 110

6.2. Пример выбора метода минимизации риска банкротства предприятия................................... 114

6.3. Алгоритм работы с модулем «Выбор метода минимизации риска

банкротства предприятия»........................................................................................................................ 121

Список использованных источников к главе 6 ..................................................................................... 128

7. Модуль «отбор и работа с экспертами » ............................................................................................. 129

7.1. Методы отбора и организации группового оценивания.................................................................. 129

7.2. Программное обеспечение модуля «Отбор и работа с экспертами»........................................... 132

Список использованных источников к главе 7 ...................................................................................... 137

Библиографический список...................................................................................................................... 138

Список использованных сокращений...................................................................................................... 145